Divisione tra long e short nei derivati cripto: le posizioni aperte su BTC aumentano con i trader che puntano al ribasso, mentre le posizioni su ETH si stabilizzano senza segnali di vendita in panico

BlockBeats ha riferito che il 26 giugno, nelle ultime 24 ore, il mercato dei derivati crypto ha subito massicce liquidazioni, per un totale di circa 1 miliardo di dollari, con il volume delle liquidazioni di Ethereum che ha superato quello di Bitcoin. Allo stesso tempo, l'open interest nei contratti Bitcoin è aumentato per il secondo giorno consecutivo a 778.000 BTC; il forte incremento alla fine della giornata di giovedì indica che i trader di Bitcoin hanno incrementato le posizioni short nel trend ribassista. In confronto, l'open interest nei contratti Ethereum è rimasto stabile intorno a 14 milioni di ETH dal 15 giugno, con i trader di Ethereum che non hanno aperto nuove posizioni short in modo significativo durante il calo. Il confronto tra il volume di trading cumulativo delle 24 ore, aggiustato per l'open interest, mostra che tra i primi 25 token crypto le posizioni short rimangono dominanti, ad eccezione di BNB, SOL e TON.

Nel frattempo, l'indice della volatilità implicita annualizzata a 30 giorni di Bitcoin è balzato al 53%, il valore più alto dal 7 giugno; l'indice di volatilità di Ethereum è salito al 66%. Nel mercato delle opzioni crypto, il bias delle opzioni Bitcoin la scorsa settimana si è avvicinato al 30%, il premio delle opzioni put è stato significativo e sono già stati negoziati opzioni put con strike a 53.000 dollari e scadenza il 10 luglio, riflettendo una forte domanda di copertura contro il ribasso.