Handel na MT5: przegląd opłat

Opłaty transakcyjne (prowizje)

Na platformie Bitget MT5 opłaty transakcyjne są również nazywane prowizjami, które płacisz. Różne rodzaje kontraktów futures dostępne do obrotu mogą wiązać się z różnymi stawkami opłat transakcyjnych, jak pokazano poniżej.

Typ kontraktów futures		Depozyt zabezpieczający	Opłata transakcyjna dla użytkowników o statusie VIP2 i niższym	Opłata transakcyjna dla użytkowników o statusie VIP3 i wyższym
Forex		Do 500:1	6 USD za lot	5,4 USD za lot
Metale szlachetne		Do 500:1	6 USD za lot	5,4 USD za lot
Towary		20:1	3 USD za lot	2,7 USD za lot
Ropa		Do 500:1	3 USD za lot	2,7 USD za lot
Indeksy	Nikkei225	Do 500:1	0,1 USD za lot	0,09 USD za lot
	HK50	Do 500:1	1,5 USD za lot	1,35 USD za lot
	HKTECH	Do 500:1	0,5 USD za lot	0,45 USD za lot
	Inne kontrakty futures	Do 500:1	3 USD za lot	2,7 USD za lot

Kiedy otwierasz pozycję na MT5, system sprawdza tylko, czy saldo jest w stanie pokryć wymagany depozyt zabezpieczający, z wyłączeniem opłaty transakcyjnej. Jednakże, ponieważ opłata transakcyjna zostanie potrącona bezpośrednio z salda konta, należy również upewnić się, że masz wystarczające środki, aby pokryć tę opłatę. W przeciwnym razie pozycja może zostać zlikwidowana zaraz po jej otwarciu.

Obliczanie opłaty transakcyjnej

Opłaty transakcyjne za transakcje na rynku Forex, metali, towarów, ropy naftowej i indeksów są obliczane w następujący sposób:

Opłata = wolumen obrotu kontraktami futures (loty) × opłata za lot

Logika naliczania i wyświetlania opłat

Opłata transakcyjna zostanie naliczona natychmiast po otwarciu pozycji z salda konta MT5.

Opłata za swap

W przypadku niektórych kategorii transakcji futures naliczane są opłaty za swap (znane również jako „rollover” lub „odsetki overnight”). Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w specyfikacji kontraktów futures w kliencie MT5.

Na Bitget swapy na rynku Forex, metali szlachetnych, ropy i towarów są rozliczane za pomocą punktów, natomiast swapy indeksów są rozliczane za pomocą środków pieniężnych. Obliczanie opłat za swap może być bardziej skomplikowane. Opłaty za swap są naliczane, gdy pozycje są utrzymywane po godzinie 00:00 czasu serwera* (zwykle UTC+3, a w okresie letnim UTC+2).

W Bitget MT5 stosowane są dwa rodzaje metod obliczeniowych:

Według środków pieniężnych (indeksy)

Wzór = swap x wielkość lota x liczba dni utrzymywania pozycji

Przykład: Obliczanie swapów dla HK50

Użytkownik posiada jedną długą pozycję na HK50 i utrzymuje ją przez dwa dni.

Długi swap: –7,2

Krótki swap: +3

Obliczenia = –7,2 × 2 × 1 = –14,4 USD

Według punktów (towary, forex, metale, ropa)

Wzór: wielkość lota × jednostka × najmniejsza cyfra × kurs swapa × dni utrzymywania

Przykład: Obliczanie swapów dla złota

Zakładając, że istnieje pozycja długa, a stopa swapa dla pozycji krótkiej wynosi –50. Użytkownik posiada dwie pozycje po jednym locie każda, co daje łączną wielkość lota wynoszącą dwa.

• Specyfikacja kontraktów futures: weźmy na przykład złoto, 1 lot = 100 jednostek, a najmniejsza zmiana ceny kontraktu futures (najmniejsza cyfra) wynosi 0,01.

• Całkowita wielkość lota: użytkownik posiada dwie pozycje po jednym locie każda, co daje łączną wielkość lota wynoszącą dwa.

Zastosowanie wzoru:

Wielkość lota × jednostka × najmniejsza cyfra × kurs swapa × dni utrzymywania

W tym przypadku:

• Wielkość lota = 2

• Jednostka = 100

• Najmniejsza cyfra = 0,01

• Dni utrzymywania = 1

• Opłata za swap = –50 (short)

Obliczanie swapa:

2 × 100 × 0,01 × (–50) × 1 = –100

Obserwacja rynku i kursy swapowe

W oknie obserwacji rynku kliknij prawym przyciskiem myszy kontrakt futures i wybierz opcję

. Przewiń w dół, aby wyświetlić konkretne stawki dla i dla każdej pozycji. Więcej informacji na temat różnych kontraktów futures można znaleźć w Ponadto w niektórych przypadkach może zostać naliczona opłata za 3-dniowy swap.

Rynki finansowe (forex, towary, indeksy itp.) zazwyczaj nie działają w weekendy. Jednakże odsetki za te dni wolne od obrotu nadal muszą być rozliczane. Termin „3-dniowy swap” odnosi się do odsetek lub kosztów finansowania, które są naliczane od pozycji utrzymywanych przez weekend. Opłata ta jest zazwyczaj mnożona przez trzy, aby uwzględnić odsetki naliczone w okresie, gdy rynki są zamknięte.

Aby zrekompensować potencjalną utratę odsetek w weekendy, Bitget nalicza opłatę za 3-dniowy swap w środy. Gwarantuje to pokrycie odsetek od pozycji utrzymywanych w tym okresie.

Jak to działa?

1. Dzienne stopy swapa: zazwyczaj stopy swapa (koszt utrzymania pozycji przez noc) są stosowane na koniec każdego dnia handlowego.

2. Wniosek o 3-dniowy swap: w określonym dniu (zwykle w środę) kurs swapa jest mnożony przez trzy, aby pokryć odsetki za dwa dni (sobotę i niedzielę), kiedy rynek jest zamknięty.

3. Pobieranie opłat w środy: praktyka ta jest zgodna z konwencją rozliczeń T+2 (dzień transakcji plus dwa dni), która jest standardem na wielu rynkach finansowych. Transakcje zawarte w środę są zazwyczaj rozliczane w piątek, dlatego pozycje utrzymywane po tym terminie podlegają swapom weekendowym.

Przykład

Handel na rynku Forex

Załóżmy, że masz długą pozycję na EURUSD, a dzienna stopa swapa wynosi –0,1 punktu.

• Dzienny swap: –0,1 punktu

• 3- dniowy swap (zastosowany w środę): –0,1 punktu × 3 = –0,3 punktu

Jeśli utrzymasz pozycję od środy do czwartku, opłata za swap za tę noc wyniesie –0,3 punktu zamiast standardowego –0,1 punktu.

Towary i metale szlachetne

Podobnie jak w przypadku rynku Forex, jeśli utrzymujesz pozycję na złocie (XAUUSD) przez noc, 3-dniowy swap w środę obejmie weekend:

• Dzienna stopa swapa: załóżmy, że stopa dla złota wynosi –0,2 punktu.

• 3-dniowy swap (zastosowany w środę): –0,2 punktu × 3 = –0,6 punktu

Indeksy

W przypadku indeksów takich jak S&P500 procedura jest taka sama:

• Dzienna stopa swapa: załóżmy, że wynosi ona –0,05 punktu.

• 3-dniowy swap (zastosowany w piątek): –0,05 punktu × 3 = –0,15 punktu.

Znaczenie dla traderów

Zrozumienie 3-dniowego swapa ma kluczowe znaczenie dla traderów, ponieważ może ono znacząco wpłynąć na koszt utrzymywania pozycji w weekendy. Prawidłowe rozliczanie tych opłat pomaga w lepszym zarządzaniu kosztami transakcyjnymi i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących utrzymywania pozycji w środku tygodnia.

Dywidendy: kontrakty futures na indeksy

Handel indeksami na platformie MetaTrader 5 (MT5) umożliwia traderom spekulowanie na zmianach cen głównych światowych indeksów. Jednak handel kontraktami futures na indeksy wiąże się z dodatkowymi kwestiami, które należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeśli chodzi o korekty dywidend. W poniższej sekcji wyjaśniamy, jak wypłaty dywidendy wpływają na saldo Twojego konta, jeśli posiadasz pozycje w trakcie zdarzeń związanych z dywidendą.

Czym są dywidendy?

Dywidendy to wypłaty dokonywane przez spółki na rzecz swoich akcjonariuszy, zazwyczaj w formie podziału zysków. W przypadku indeksów, które składają się z wielu akcji, łączna wypłata dywidend przez spółki wchodzące w skład indeksu może mieć wpływ na cenę indeksu. Brokerzy uwzględniają ten wpływ, dokonując korekty dywidendy na kontach traderów posiadających pozycje w momencie wypłaty dywidendy.

Jak działają korekty dywidendy

Korekty dywidendy są stosowane w przypadku kontraktów futures na indeksy, gdy spółka wchodząca w skład indeksu wypłaca dywidendę. Korekty te gwarantują uczciwość obrotu, odzwierciedlając wpływ dywidendy na cenę indeksu.

W przypadku pozycji długich

Jeśli posiadasz długą pozycję (kupno) w kontrakcie futures na indeks podczas wypłaty dywidendy:

• Otrzymasz korektę dywidendy, która zostanie przelana bezpośrednio na saldo Twojego konta.

• Kwota odzwierciedla wpływ dywidendy w oparciu o wielkość Twojej pozycji.

W przypadku pozycji krótkich

Jeśli posiadasz krótką pozycję (sprzedaż) na kontrakcie futures na indeks podczas wypłaty dywidendy:

• Korekta dywidendy zostanie potrącona bezpośrednio z salda Twojego konta.

• Potrącenie odzwierciedla wpływ dywidendy w oparciu o wielkość posiadanej pozycji.

Przykład korekty dywidendy

Oto przykład:

• Akcje wchodzące w skład kontraktu futures na indeks ogłaszają dywidendy, a korekta dywidendy dla indeksu wynosi 5 USD za lot.

• Posiadasz 0,2 lota.

1. Jeśli masz pozycję długą:

• Korekta dywidendy = 5 USD × 0,2 lota = 1 USD; zaksięgowana na Twoim koncie.

1. Jeśli masz pozycję krótką:

• Korekta dywidendy = 5 USD × 0,2 lota = 1 USD; potrącona z Twojego konta.

Najważniejsze wnioski

• Korekty dywidendy mają zastosowanie tylko wtedy, gdy posiadasz pozycje w momencie wypłaty dywidendy.

• Wysokość korekty zależy od zadeklarowanej dywidendy dla akcji wchodzących w skład indeksu oraz wielkości posiadanej pozycji.

• Korekty są automatycznie naliczane na saldzie konta MT5.