¿Cómo se comportan las acciones estadounidenses durante el ciclo de elecciones de medio término? UBS: Los rendimientos históricos son destacados, pero la volatilidad en septiembre y octubre es intensa.

A medida que se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos, UBS publicó recientemente un informe de investigación en el que afirma que, según las tendencias históricas, el índice S&P 500 suele experimentar una mayor volatilidad en septiembre y octubre, justo antes de las elecciones de medio término. En los meses posteriores a las elecciones, el índice tiende a subir y, más adelante, desde finales del año hasta la primavera del siguiente, se observa un impulso aún más fuerte en el mercado. Rendimiento histórico destacado en años de elecciones de medio término Según los estrategas de UBS, desde 1950, en años de elecciones de medio término, el S&P 500 ha registrado un aumento promedio del 14,5% desde finales de agosto hasta finales de marzo del año siguiente, con una tasa de retorno media del 16,4%.