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指数は高値圏での変動が続いており、強気派は6750ポイントを守らなければなりません!

指数は高値圏での変動が続いており、強気派は6750ポイントを守らなければなりません!

BitpushBitpush2025/11/04 05:11
原文を表示
著者:Cody Feng

(本記事にはクラシックケース分析:新东方_EDUが付属しています)

一、週間相場レビュー:(10.27~10.31)

今週の指数は6845.46ポイントで始まり、水曜日に6814.26の安値に達し、金曜日には6920.34の高値を記録し、週末には6840.20ポイントで引け、週間上昇率は0.71%、変動幅は1.56%、週足は陽線の「十字星」を形成し、テクニカル的には指数が5週移動平均線の上に立ち、史上最高値を更新しました。

今週、S&P500指数構成銘柄の平均株価は1.74%下落し、全米株の平均株価は2.10%下落しました。S&P構成銘柄の中では、Teradyne(コード_TER)が25.98%の上昇でトップとなり、Fisher Investments(コード_FI)は46.72%下落し、最下位となりました。

4月7日から10月31日まで、指数は30週連続で上昇し、合計145取引日で、期間中の累積最大上昇率は43.13%に達しました。

S&P500指数週足チャート:(モメンタム量化モデル*センチメント量化モデル)

指数は高値圏での変動が続いており、強気派は6750ポイントを守らなければなりません! image 0

(図一)

S&P500指数日足チャート:

指数は高値圏での変動が続いており、強気派は6750ポイントを守らなければなりません! image 1

(図二)

S&P500指数週足チャート:(歴史データバックテスト:2009年3月6日~2025年4月4日)

指数は高値圏での変動が続いており、強気派は6750ポイントを守らなければなりません! image 2

(図三)

筆者は10月26日の記事「敏感な時期、リスク管理優先!」において、マルチタイムフレームのテクニカル指標の共振と十数年の歴史データのバックテストを根拠に、今週の指数動向を予測し、今週には2つの重要なタイミングがあること、敏感な時期にはポジション管理が最優先であることを指摘しました。具体的な相場予測と運用戦略は以下の通りです:

指数動向について:

1、動向予測:来週はチャネル下限を再度試し、ブレイクの有効性を検証します。

2、重要なポイント:

• 上値抵抗:第一抵抗は6850ポイント;重要な抵抗はチャネル上限。

• 下値サポート:第一サポートはチャネル下限;第二サポートは6650ポイント;第二区間は6500-6550ポイント。

運用戦略について:

• ポジション管理:ロング全体のポジションを30%にコントロール。

• 短期取引:全体ポジションから20%の資金を取り出し、提示された抵抗とサポートを基に「短期差益」を狙う。

今週の実際の動向を振り返ると:

今週の市場は「先高後安」の展開となり、前半3日間は上昇し、水曜日には6920.34ポイントの史上最高値を記録しました。木曜日からは米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げの影響で2日連続で下落し、指数は2度チャネル下限を試しサポートされました。動向は事前の「下限サポート」判断を完璧に検証しました。

続いて、筆者はマルチモデル監視指標に基づき、テクニカル面から現在の指数の変化を分析します。

(一)量化モデルシグナル分析:

1、週足視点(図一参照):

①、モメンタム量化モデル:今週はシグナルなし、モメンタム1号線は徐々に横ばい、エネルギーバーは増加に転じました。

モデルによる下落リスク指数:中立

②、センチメント量化モデル:センチメント1指標の強度は約3.58(0~10の範囲)、センチメント2の強度は約3.32、ピークシグナル指標は9.13で、先週と大きな差はなく、市場の買われ過ぎセンチメントが回復しています。

モデルによる下落リスク指数:高

③、デジタル監視モデル:トップ転換シグナルは発信されていません。

モデルによる下落リスク指数:中立

2、日足視点(図二参照):

①、モメンタム量化モデル:月曜日の引け後にトップ鈍化シグナルを発信(このシグナルはトップダイバージェンスの前兆);今週前半3日はエネルギーバーが増加し、後半2日は徐々に縮小しました。

モデルによる下落リスク指数:やや高い

②、センチメント量化モデル:今週は2つのセンチメント指標とピークシグナル指標が徐々に弱まり、金曜日の引け後には2つのセンチメント指標の強度は0、ピークシグナル指標は4.93となり、市場の買われ過ぎセンチメントが冷却されていることを示しています。

モデルによる下落リスク指数:日足レベルで調整開始

③、デジタル監視モデル:水曜日の引け後にデジタルシグナル「A」を発信し、その後数字は変わらず、トップ転換シグナルが有効化されていることを示唆しています。

モデルによる下落リスク指数:高

(二)トレンド時系列と歴史データバックテスト分析(図三):

1、データバックテストモデルの設定:

• バックテストデータ区間:2009年3月6日~2025年4月4日、合計840本の週足K線。

• 調整ルール:以下のいずれかを満たせば有効な調整と定義:

▪調整期間≤2週、かつ下落率≥5%;

▪調整期間≥3週(下落率は問わない)。

▪ 上記ルールに基づき、バックテスト区間内で合計52回の有効な調整を識別。

2、10月31日までに、今週の指数は再び史上最高値を更新し、4月7日から始まった今回の上昇は30週続いています。これは上昇サイクルを継続させただけでなく、16年に及ぶ最長の連続上昇記録を更新しました。

二、来週の相場予測:(11.03~11.07)

1、 動向予測:来週はチャネル下限を指数の短期的な強弱の分水嶺とし、しっかりと維持できれば現在の上昇トレンドのモメンタムが続いており、市場は強いレンジ上昇の展開が期待できます。もし割り込めば、市場は弱いレンジとなり、下値で6750ポイントのサポートを探ることになります。

2、 重要なポイント:

• 上値抵抗:第一抵抗は6920ポイント;重要な抵抗はチャネル上限。

• 下値サポート:第一サポートはチャネル下限;第二区間は6740~6770ポイント;第三区間は6500-6550ポイント。

三、来週の運用戦略:(11.03~11.07)

1、ポジション管理:ロング全体のポジションを30%~50%にコントロール(相場の強弱に応じて調整)。

2、短期取引:全体ポジションから20%の資金を取り出し、提示された抵抗とサポートを基に「短期差益」を狙う。

3、短期テクニック:短期運用は60/120分の小周期チャートを参考にし、売買ポイントの精度を高めてください。

4、個別株応用:この戦略は個別株の全体ポジション管理と取引運用に適用できます。

四、特別注意:

個別株のスイングトレードについては、ロングまたはショートのいずれであっても、建玉後すぐに初期ストップロスを設定してください。株価が5%の利益に達したら、すぐにストップロスをコストライン(損益分岐点)付近に移動し、その取引で損失が出ないようにします。利益が10%に達したら、ストップロスを利益5%の位置に引き上げます。その後、利益が5%増加するごとに、ストップロスも同じ幅で引き上げ、実現した利益を動的に保護します。

(注:上記の5%利益トリガー閾値は、投資家自身のリスク許容度や対象銘柄のボラティリティに応じて柔軟に調整可能です。)

五、クラシックケース分析:(あくまでケース分析であり、投資推奨ではありません)

1、新东方(銘柄コード_EDU):(ロング)

新东方日足チャート:

指数は高値圏での変動が続いており、強気派は6750ポイントを守らなければなりません! image 3

• 買い条件(ロング):買い価格は56~58.10ドル、初期ストップロスは54.4ドル、第一目標は70ドル、スイングトレード。

• 今週の実際の動向レビュー:

• 始値:61.18ドル

• 最安値:55.00ドル(火曜日)

• 最高値:61.56ドル(月曜日)

• 終値:59.57ドル

• 上下幅:週間下落率0.88%、最大変動幅10.92%

• 今週は計画通り56ドルで建玉し、ストップロスを56ドル(コスト価格)に引き上げ、保有中です。

市場の急変に対応するため、筆者の運用戦略は動的に調整されます。投資家の皆様が最新情報をタイムリーに入手したい場合は、下記リンクをご参照ください。

著者:Cody Feng

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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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